Komitmen pedagang melaporkan forex



Posisi Pelaporan Anggota pembongkaran, peniaga komisen niaga hadapan, dan broker asing secara kolektif memanggil firma pelaporan memfailkan laporan harian dengan Suruhanjaya. Laporan tersebut menunjukkan kedudukan niaga hadapan dan pilihan pedagang yang memegang jawatan di atas tahap laporan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan CFTC. Sekiranya di pasaran harian ditutup, firma pelapor mempunyai peniaga yang mempunyai kedudukan di atau di atas tahap pelaporan Suruhanjaya dalam mana-mana bulan niaga tunggal atau tamat pilihan, ia melaporkan bahawa kedudukan keseluruhan peniaga dalam semua bulan berakhir dan pilihan tamat tempoh dalam komoditi itu, tidak kira saiznya.

Agregat semua kedudukan pedagang yang dilaporkan kepada Suruhanjaya biasanya mewakili 70 hingga 90 peratus daripada jumlah minat terbuka dalam pasaran tertentu. Dari semasa ke semasa, Suruhanjaya akan meningkatkan atau menurunkan tahap pelaporan dalam pasaran tertentu untuk menyeimbangkan antara mengumpulkan maklumat yang mencukupi untuk mengawasi pasaran dan meminimumkan beban pelaporan pada industri niaga hadapan. Peniaga Komersial dan Bukan Komersial Apabila seorang pedagang yang dilaporkan boleh dikenal pasti kepada Suruhanjaya, peniaga diklasifikasikan sebagai "komersial" atau "bukan komersial.



Sebagai contoh, perdagangan organisasi kewangan dalam niaga hadapan kewangan mungkin mempunyai entiti perbankan yang kedudukannya diklasifikasikan sebagai komersial dan mempunyai entiti pengurusan wang berasingan yang kedudukannya dikelaskan sebagai bukan komersial. Laporan baru memisahkan peniaga besar di pasaran kewangan ke dalam empat kategori berikut:

Komersial tidak cuba membuat wang dari mata wang dagangan - mereka membuat wang membeli dan menjual widget. Hanya komitmen peniaga melaporkan forex pesanan pesanan euro yang besar dilaksanakan di pasaran, itu tidak semestinya bermakna pemain pasaran pada keseluruhannya adalah euro pendek. Walau bagaimanapun, ramai penganalisis masih belum meninggalkan versi warisan lama. Maklumat yang dikandungnya termasuk jumlah agregat kedudukan panjang dan pendek yang dipegang oleh pelbagai jenis peniaga, termasuk peniaga besar, spekulator dan institusi kewangan, komitmen peniaga melaporkan forex, serta pengeluar komoditi dan pengguna komersil seperti pengilang industri. Kepentingan terbuka: Laporan COT didasarkan pada data kedudukan yang dibekalkan oleh firma pelaporan FCM, membersihkan ahli, broker asing dan pertukaran. Satu entiti perdagangan tunggal tidak boleh diklasifikasikan sebagai peniaga komersial dan bukan komersil dalam komoditi yang sama. Legacy 3. Jenis Laporan Terdapat empat laporan utama:

komitmen peniaga melaporkan forex

Begitu juga, minat terbuka dan kepentingan terbuka yang lama ditukarkan kepada minat terbuka bersamaan pendek yang bersamaan. Sebagai contoh, seorang peniaga memegang kedudukan kontrak yang panjang dengan faktor delta 0. Jangka masa yang sama dan pendek yang bersamaan dengan peniaga ditambah kepada kedudukan trader yang panjang dan pendek untuk memberi "gabungan panjang" dan "gabungan pendek "kedudukan. Bunga terbuka, seperti yang dilaporkan kepada Suruhanjaya dan seperti yang digunakan dalam laporan COT, tidak termasuk kontrak niaga hadapan terbuka yang mana notis penghantaran telah dihentikan oleh pedagang atau dikeluarkan oleh organisasi penjelasan pertukaran.

Agregat semua kepentingan terbuka panjang bersamaan dengan agregat semua minat terbuka yang pendek. Kepentingan terbuka yang dipegang atau dikawal oleh pedagang disebut sebagai kedudukan pedagang. Untuk laporan COT Futures-and-Options-Combined, pilihan opsyen terbuka dan kedudukan opsyen peniaga dikira berdasarkan asas setara dengan menggunakan faktor-faktor delta yang dibekalkan oleh bursa. Kepelbagaian terbuka dan jangka pendek terbuka ditukar kepada minat terbuka bersamaan dengan masa depan.


Entiti dagangan biasanya diklasifikasikan sebagai peniaga "komersial" dengan memfailkan pernyataan dengan Suruhanjaya, mengenai CFTC Borang Penyataan Pedagang Pelapor, bahawa ia secara komersil "Seorang peniaga boleh diklasifikasikan sebagai peniaga komersil dalam beberapa komoditi dan sebagai bukan- peniaga komersil dalam komoditi lain. Satu entiti dagangan tunggal tidak boleh diklasifikasikan sebagai peniaga komersial dan bukan komersil dalam komoditi yang sama.

Walau bagaimanapun, organisasi multi-fungsi yang mempunyai lebih daripada satu entiti dagangan mungkin mempunyai setiap entiti perdagangan yang dikelaskan secara berasingan dalam komoditi.

komitmen peniaga melaporkan forex